Salvar o XML no Computador

Realize o download do XML em Opções > Download XML

Esse será o formato de visualização assim que solicitado o download:

Em cima no arquivo, com o botão direito, selecione a opção: Exibir código fonte da página:

Abrirá uma nova aba, com o formato correto a ser salvo em seu computador, em cima do arquivo com o botão direito, selecione a opção: Salvar Como...

Prontinho! Feito isso basta escolher o local que deseja salvar o XML em seu computador e acrescentar como extensão .xml para finalizar o download do arquivo.